基于随机现金流分析的抵押贷款证券定价

• 作者: 刘强 姜丽松
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 抵押贷款证券 提前偿还风险
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 103-105
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 2087字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2007.01.041

摘要

文章研究了抵押贷款证券中转手证券的定价方法.提前偿还行为是抵押贷款证券的主要风险,在我国金融市场不成熟的情况下,该风险无法用一个明确的金融期权理论来定价.并在分析提前偿还风险的基础上,用随机过程的方法和传统NPV方法相结合,分析抵押贷款证券的现金流,并进行定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘强	电子科技大学管理学院	71	465	11.0	18.0
2	姜丽松	电子科技大学管理学院	1	10	1.0	1.0