粒子群算法在投资组合中的应用

• 作者: 张波 路璐 陈睿君
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 粒子群算法 投资组合 VaR
• 年，卷（期）: 2007,（8）
• 所属期刊栏目: 研究简报
• 页码范围: 108-110
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 1956字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2007.08.021

摘要

投资组合面临现实证券市场中大量数据,求解组合模型是一个非线性整数规划问题,传统数学规划算法难以有效求解.为此,本文将粒子群算法应用到基于VaR的投资组合模型中,并通过上海证券交易所的实际数据进行计算机模拟,结果说明该算法所求最优投资组合是实用的和有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张波	中南大学商学院	51	248	9.0	13.0
2	路璐	中南大学物理计算与科学学院	3	32	1.0	3.0
3	陈睿君	中南大学商学院	3	32	1.0	3.0