基于VS-MSV模型的金融市场波动溢出分析及实证研究

• 作者: 张世英 张瑞锋
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: SV模型 多元SV模型 金融市场 波动溢出
• 年，卷（期）: 2007,（8）
• 页码范围: 1-6
• 页数: 6页
• 分类号: F224
• 字数: 5671字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2007.08.001

摘要

对于动态投资组合与风险管理来说,测定波动溢出效应是非常重要的.已有的资料显示SV模型比GARCH模型能够更好地刻画金融市场的波动,使用SV模型研究两个金融市场间波动溢出的文献并不多见,而使用多元SV模型研究多个金融市场间波动溢出则属空白.为了同时研究分析金融市场之间的波动溢出,作者在研究多元SV模型的基础上,建立了能分析判断波动溢出的模型--VS-MSV模型,并进行了实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	张瑞锋	天津大学管理学院	13	294	8.0	13.0