一个关于零息票定价的反问题

• 作者: 代晓亮 俞建宁 杨柳 邓醉茶
• 来源期刊: 四川大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 零息票 最优控制 存在性 必要条件
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 1201-1204
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91|O175.25
• 字数: 2464字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0490-6756.2007.06.010

摘要

零息票的定价问题可转化为一个抛物型偏微分方程,但其中有一个称为风险市场利率的系数λ(t)是未知的.作者利用当前市场上各种不同到期日的零息票的报价重构了λ(t)的反问题,并在最优控制框架下建立了最优解的存在性和所满足的必要条件.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	俞建宁	兰州交通大学数理与软件工程学院	117	554	11.0	16.0
2	杨柳	兰州交通大学数理与软件工程学院	26	269	8.0	16.0
3	邓醉茶	兰州交通大学数理与软件工程学院	5	32	3.0	5.0