随机利率下的生存年金组合精算现值模型

• 作者: 周勇 李长林 陈敏
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率 投资组合 生存年金组合
• 年，卷（期）: 2007,（7）
• 所属期刊栏目: 研究简报
• 页码范围: 116-118
• 页数: 3页
• 分类号: O1
• 字数: 2785字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2007.07.023

摘要

对随机利率做了相关分析,然后在假定市场上存在多种相互独立的随机投资利率的条件下,利用时间序列得到一种推广的随机利率模型,最后根据投资组合理论得出企业年金保险中多种生存年金组合的精算现值模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周勇	中国科学院数学与系统科学研究院	96	1075	20.0	29.0
2	陈敏	中国科学院数学与系统科学研究院	152	2213	23.0	42.0