证券市场灰色神经网络组合预测模型应用研究

• 作者: 储慧斌 孙柏 谢赤 谭华 闫瑞增
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 神经网络 灰色理论 灰色神经网络 组合预测 证券市场
• 年，卷（期）: 2007,（9）
• 所属期刊栏目: 管理工程
• 页码范围: 86-89
• 页数: 4页
• 分类号: F823
• 语种: 中文

摘要

提出将3种灰色模型(残差GM(1,1),无偏GM(1,1)和pGM(1,1))与神经网络模型进行有机组合,建立一种新的灰色神经网络组合预测模型,并以中国股票市场上证指数为例进行模拟预测.实证表明:组合预测模型的模拟预测精度较原有方法更为精确,可作为股市预测的有效工具.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢赤	湖南大学工商管理学院	261	4348	33.0	54.0
5	储慧斌	湖南大学金融与投资管理研究中心	8	490	6.0	8.0
6	谭华	湖南大学工商管理学院	7	58	4.0	7.0
7	孙柏	湖南大学工商管理学院	24	235	10.0	15.0
8	闫瑞增	湖南大学工商管理学院	3	42	2.0	3.0