抗差样条模型对我国国债利率期限结构的建模与实证

• 作者: 程希骏 萧楠
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 利率期限结构 样条模型 错误定价债券 抗差估计
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 页码范围: 35-40
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 字数: 6379字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2007.06.007

摘要

针对我国国债市场部分债券价格扭曲的情况,提出一种基于抗差估计的样条期限结构模型,来拟合我国国债利率期限结构.实证的结果表明,这种方法具有优良的样本内、样本外性质,并且对错误定价的债券有一定的甄别能力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程希骏	中国科学技术大学统计与金融系	46	302	10.0	14.0
2	萧楠	中国科学技术大学统计与金融系	3	78	3.0	3.0