中国股市多标度的幂律分布与相关性关联研究

• 作者: 杨宏林 陈收
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 多标度 相关性 幂律分布
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 10-16
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 字数: 5473字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2007.03.002

摘要

对上海证券交易所综合股价指数(SSECI)收益率多标度条件下幂律分布与相关性的关联研究发现,加速幂律衰减,对收益率的相关性没有显著影响;短程、非线性和非线性长程相关性不同程度地维持着幂律分布特征,消除某一特定类型的相关性均会弱化收益率的胖尾,同时加速幂律衰减和渐进收敛速度,其中非线性长程相关性的影响最为显著,但这一影响过程以一定的临界标度作为前提,大于临界标度,相关性的作用显著减弱,幂律分布表现出完全的标度依赖性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈收	湖南大学工商管理学院	189	4139	36.0	58.0
2	杨宏林	湖南大学工商管理学院	25	107	6.0	9.0