基于等比例危险模型的金融危机预警

• 作者: 南旭光 孟卫东
• 来源期刊: 重庆大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 金融危机预警 存活分析 等比例危险模型(PHM) 外汇压力指数(EMP)
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 所属期刊栏目: 经济及工商管理
• 页码范围: 138-142
• 页数: 5页
• 分类号: F831.59
• 字数: 4853字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-582X.2007.05.033

摘要

针对金融危机预警,FR、STV、KLR和DCSD 4种模型对数据有特殊要求,造成应用上的困难,预测能力不足的问题.在Cox and Oakes基于存活分析提出的等比例危险模型(PHM)的基础上,利用31个样本国家的年度数据资料,采用13个相关预警变量,构建金融危机前一年的PHM预警模型,并进行实证分析,提出一种的金融危机预警模型.通过对预测期间17个测试国进行的模型预警效果检验,认为该模型预警能力较佳.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	南旭光	重庆大学经济与工商管理学院	33	356	12.0	17.0
2	孟卫东	重庆大学经济与工商管理学院	252	4183	32.0	51.0