基于发电期权交易的发电公司决策

• 作者: 季建华 盛方正
• 来源期刊: 电力系统自动化
• 学科: 工学
• 关键词: 发电权 发电期权 Nash-Cournot均衡 博弈论 电力市场
• 年，卷（期）: 2007,（23）
• 所属期刊栏目: 学术研究
• 页码范围: 30-33
• 页数: 4页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 4243字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1026.2007.23.007

摘要

研究了电力市场中发电期权交易对发电能力为随机变量的2个发电公司的决策和利润的影响.分别考虑了存在发电期权交易和不存在发电期权交易的2种情况,给出了2种情况下发电公司的最优决策模型.证明了存在发电期权交易情况下的发电公司决策存在Nash均衡点,发电公司可获得更大的期望利润,并给出了发电期权交易价格区间.算例说明发电公司在一级市场中购买的发电期权数量是二级市场中期权交易价格的增函数,并且发电公司存在最大的利润期望值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	季建华	上海交通大学安泰经济与管理学院	214	5405	38.0	65.0
2	盛方正	上海交通大学安泰经济与管理学院	27	450	14.0	20.0