沪深A股收盘指数的协整性分析

• 作者: 冯定雄
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 协整 ECM(误差修正模型) A股指数
• 年，卷（期）: 2007,（9）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 78
• 页数: 1页
• 分类号: F830.91
• 字数: 1612字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2007.09.041

摘要

深入了解中国资本市场之间的联动关系对于决策的制定具有重要作用.本文通过对上证A股市场和深证A股市场之间关系的实证来分析,对两市指数时间序列的单位根检验表明两个序列都是一阶单整的,进而应用ECM模型的结果则表明两市指数之间互为因果关系,且存在长期均衡关系,但并不显著.短期变化似乎深证A股指数影响更大,也更为显著.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯定雄		7	14	2.0	3.0