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摘要:
马科威茨投资组合模型建立在单目标规划的基础上,投资者固定一个目标使另一个目标达到最优.然而,理性的投资者总是追求收益尽可能大,风险尽可能小的投资组合.文章利用多目标规划的方法,建立了证券投资组合的多目标规划模型,引入偏好系数将其转化为可根据投资者偏好决定投资方案的模型,同时利用遗传算法对模型进行求解.
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文献信息
篇名 证券投资组合决策模型的应用研究
来源期刊 生产力研究 学科 经济
关键词 投资组合 预期收益 投资风险 多目标规划
年,卷(期) 2007,(21) 所属期刊栏目 资本市场研究
研究方向 页码范围 47-48
页数 2页 分类号 F830.59
字数 2597字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 朱东华 北京理工大学管理与经济学院 154 2214 24.0 39.0
2 武杨 北京理工大学管理与经济学院 5 33 3.0 5.0
3 桂婕 北京理工大学管理与经济学院 3 52 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
投资组合
预期收益
投资风险
多目标规划
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
生产力研究
月刊
1004-2768
14-1145/F
16开
山西省太原市水西关街26号(山西经济日报社6层)
22-102
1986
chi
出版文献量(篇)
17598
总下载数(次)
48
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