证券投资组合决策模型的应用研究

• 作者: 朱东华 桂婕 武杨
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 预期收益 投资风险 多目标规划
• 年，卷（期）: 2007,（21）
• 所属期刊栏目: 资本市场研究
• 页码范围: 47-48
• 页数: 2页
• 分类号: F830.59
• 字数: 2597字
• 语种: 中文

摘要

马科威茨投资组合模型建立在单目标规划的基础上,投资者固定一个目标使另一个目标达到最优.然而,理性的投资者总是追求收益尽可能大,风险尽可能小的投资组合.文章利用多目标规划的方法,建立了证券投资组合的多目标规划模型,引入偏好系数将其转化为可根据投资者偏好决定投资方案的模型,同时利用遗传算法对模型进行求解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱东华	北京理工大学管理与经济学院	154	2214	24.0	39.0
2	武杨	北京理工大学管理与经济学院	5	33	3.0	5.0
3	桂婕	北京理工大学管理与经济学院	3	52	2.0	3.0