基于分位数的CVaR方法在水电多风险分析中的应用

• 作者: 刘俊勇 刘嘉佳 张力 田立峰 都亮
• 来源期刊: 电力系统自动化
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 多期投标组合 多风险分析 分位数 条件风险价值
• 年，卷（期）: 2007,（21）
• 所属期刊栏目: 运行可靠性与广域安全防御
• 页码范围: 20-25
• 页数: 6页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 5535字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1026.2007.21.005

摘要

提出了一种基于分位数的条件风险价值(CVaR)方法,以各期CVaR的绝对偏差加权和最小为目标函数建立数学模型,针对水电在上网竞价过程中面临的电价、来水、需求等各类营销风险,在蒙特卡罗模拟条件下,给出相应的发电收益率表达式,对模型进行扩展.该模型可同时应用于计及风险的发电量时间分解和空间分配计算,以完全市场模式下水电厂年发电量在各月多个市场中的分解为例,说明该风险度量指标的可行性和实用性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘俊勇	四川大学电气信息学院	423	6701	41.0	61.0
2	张力	四川大学电气信息学院	115	1362	18.0	33.0
3	刘嘉佳	四川省电力公司通信自动化中心	2	23	1.0	2.0
7	田立峰	四川省电力公司通信自动化中心	7	160	4.0	7.0
11	都亮	四川大学电气信息学院	9	204	8.0	9.0