需求侧参与期权市场的电力市场均衡分析

• 作者: 张少华 李渝曾 王瑞庆
• 来源期刊: 电力系统自动化
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 期权 Cournot模型 Nash均衡 博弈论
• 年，卷（期）: 2007,（15）
• 所属期刊栏目: 学术研究
• 页码范围: 22-25,40
• 页数: 5页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 3699字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1026.2007.15.005

摘要

期权是电力市场参与者使用的主要金融工具之一.建立了风险厌恶的购电商以效用最大为目标、风险中立的发电商按Cournot方式竞争的两阶段博弈模型,给出了市场均衡的解析解.结果表明期权对电力市场的作用要强于远期合约,随着购电商等值风险规避指数和现货市场电价波动性的增加,发电商的市场力逐渐加强,为保持较高的收益和现货市场电价,发电商有兴趣维持现货市场电价的高波动性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张少华	上海大学机电工程与自动化学院	64	1456	21.0	37.0
2	李渝曾	上海大学机电工程与自动化学院	58	1584	22.0	39.0
3	王瑞庆	上海大学机电工程与自动化学院	6	29	4.0	5.0