基于Ho-Lee模型的几何亚式利率上限定价及其在金融租赁中的应用研究

• 作者: 何建敏 吴云
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: 利率期权 几何亚式利率上限 金融租赁
• 年，卷（期）: 2007,（20）
• 所属期刊栏目: 财政与金融
• 页码范围: 47-48,83
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 3685字
• 语种: 中文

摘要

文章介绍了利率期权的一种--利率上限的基本概念,阐述了几何亚式利率上限的基本内涵,研究了基于Ho-Lee模型的几何亚式利率上限定价求解,最后给出了利率上限应用于金融租赁的算例分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何建敏	东南大学经济管理学院	379	7673	43.0	72.0
2	吴云		9	101	6.0	9.0