基于小波的汇率波动序列长记忆性研究

• 作者: 史建平 宋国乡 张传灵
• 来源期刊: 现代电子技术
• 关键词: 长记忆 波动序列 离散小波变换(DWT) 小波方差
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 电子技术
• 页码范围: 173-175
• 页数: 3页
• 分类号: F830.92
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-373X.2007.01.060

摘要

提出了基于小波方差的时间序列长记忆性分析方法,用该方法对汇率波动序列进行了分析,得到了长记忆参数的精确值.引入了关联尺度函数,对各汇率波动序列长记忆效应的大小程度进行了验证.结果表明各汇率波动序列存在长记忆效应,并且长记忆参数d值越大,汇率波动序列所受历史信息的影响就越强.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋国乡	西安电子科技大学理学院	160	2031	21.0	40.0
2	史建平	西安电子科技大学理学院	1	6	1.0	1.0