基于金融风险资源分析的增量VaR研究

• 作者: 王彦军 靳小钊
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: 金融风险资源 风险能量 IVaR 资源配置
• 年，卷（期）: 2007,（18）
• 所属期刊栏目: 财政与金融
• 页码范围: 48-50
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 5348字
• 语种: 中文

摘要

风险作为一种普遍的存在,蕴含着巨大的能量,也是金融经济主体获取收益的重要原因.文章从金融风险资源属性出发,引入增量VaR,对其进行了实证研究,改进了VaR的分析框架和单纯的风险管理功能,通过具体资产增量VaR的大小来说明某项资产选择的配置效果,初步区分了资产组合中各资产金融风险能量释放的大小和方向,为风险配置和管理提供良好的决策依据.