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摘要:
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基于Copula-GARCH模型的上证地产股与金融股的相关性研究
Copula-GARCH模型
上证地产股指数
上证金融股指数
相关关系
上证地产股指节日效应实证分析
地产股指
节日效应
虚拟变量回归
Levene检验
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 地产股玩崩极 陷阱还是馅饼?
来源期刊 证券导刊 学科 经济
关键词 房地产行业 房地产开发企业 土地增值税 上市公司 陷阱 板块 成长趋势 大面积 调控政策 机构投资者
年,卷(期) 2007,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 92-92
页数 1页 分类号 F832.51
字数 语种
DOI
五维指标
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引文网络
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2007(0)
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研究主题发展历程
节点文献
房地产行业
房地产开发企业
土地增值税
上市公司
陷阱
板块
成长趋势
大面积
调控政策
机构投资者
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
证券导刊
双月刊
1009-1378
11-4358/F
大16开
北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦936
82-194
1998
chi
出版文献量(篇)
24259
总下载数(次)
10
总被引数(次)
1353
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