我国股市信息非对称效应的影响因素研究

• 作者: 胡娜 薛燕
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 非对称效应 T-Garch-M 股市信息
• 年，卷（期）: 2007,（34）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 65-67
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 4658字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2007.34.037

摘要

本文运用T-Garch-M模型对我国股票市场的特征风格指数和不同样本期的综合指数进行实证分析,结果表明:市道、市盈率高低、盈利状况、股价高低和股票风格特征等因素对我国股票市场信息非对称反应有显著影响,股票规模大小对非对称性反应的影响不显著.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛燕	中国矿业大学管理学院	11	72	5.0	8.0
2	胡娜		9	22	2.0	4.0