我国商业银行利率风险度量模型的现实选择

• 作者: 周喜润 敬枝平 赵瑞
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 利率风险 商业银行 利率敏感性度量
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 72
• 页数: 1页
• 分类号: F830.33
• 字数: 1961字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2007.05.036

摘要

我国商业银行在运用利率风险度量模型方面还存在明显的不足.本文分析了利率风险度量模型在我国应用所面临的制约因素,以及我国商业银行的利率风险现状对利率风险度量管理的要求,认为商业银行现实性的选择应该是利率敏感性度量模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵瑞	西南交通大学经济管理学院	3	18	2.0	3.0
2	周喜润	西南石油大学工商管理学院	3	18	2.0	3.0
3	敬枝平	西南交通大学经济管理学院	2	9	1.0	2.0