一类带停时的奇异型随机控制问题的研究

• 作者: 于洋
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 随机控制 变分方程 费用函数 停时
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 326-330
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2681字
• 语种: 中文

摘要

以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用模型,在原模型的状态过程的基础上添加了漂移因子和扩散因子,并在λ＜δα的情况下讨论了该问题相应的变分方程的解,给出了此随机控制问题的最优策略,即最优控制和最优停时,并且证明了变分方程的解即为最优费用函数.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	于洋	北京交通大学理学院数学系	21	44	3.0	5.0