带跳扩散的"金诚利"投资连结型保险型

• 作者: 吴强
• 来源期刊: 同济大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 跳扩散 基本解 算子分裂迭代 Thomas算法
• 年，卷（期）: 2008,（11）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 1594-1598
• 页数: 5页
• 分类号: O175.24
• 字数: 2929字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2008.11.028

摘要

在风险中性下,建立一类投资连结型保险的数学模型,利用基本解显式地给出帐户资产不带跳情形下的保单价格解析表达式;对于带跳情形,利用基本解的性质对带跳情形下的边界条件进行处理.同时运用算子分裂迭代的方法,得到帐户资产带跳情形下的保单的数值结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴强	同济大学数学系	27	222	8.0	14.0