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基于GARCH-M模型的黄金市场风险与收益关系研究
基于GARCH-M模型的黄金市场风险与收益关系研究
作者:
郑秀田
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
黄金价格
收益
风险
GARCH-M模型
摘要:
文中应用GARCH-M模型来研究中国黄金市场风险与收益关系,并得出了以下主要结论:①黄金价格日收益率具有波动聚集的特征;②GARCH模型能够较好地拟合黄金价格的走势;③GARCH-M模型估计结果显示黄金市场的收益与风险是正相关的,预期收益包含一定的风险溢价.
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文献信息
篇名
基于GARCH-M模型的黄金市场风险与收益关系研究
来源期刊
黄金
学科
经济
关键词
黄金价格
收益
风险
GARCH-M模型
年,卷(期)
2008,(5)
所属期刊栏目
黄金市场
研究方向
页码范围
4-7
页数
4页
分类号
F830.94
字数
4423字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1001-1277.2008.05.002
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
郑秀田
浙江工商大学数量经济研究所
10
103
5.0
10.0
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被引次数趋势
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黄金价格
收益
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GARCH-M模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
黄金
主办单位:
长春黄金研究院有限公司
出版周期:
月刊
ISSN:
1001-1277
CN:
22-1110/TF
开本:
大16开
出版地:
吉林省长春市南湖大路6760号
邮发代号:
12-47
创刊时间:
1980
语种:
chi
出版文献量(篇)
4548
总下载数(次)
8
总被引数(次)
19507
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