考虑成交量的股票收益率的渐近分布

• 作者: 胡锡健 韩东
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 收益率和成交量 稳定律 渐近分布.
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 83-97
• 页数: 15页
• 分类号: O211.4
• 字数: 3167字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2008.01.010

摘要

在本文中,我们提出了一类直接描述多只股票收益率受股票本身的量价影响及其它股票的量价影响下的非线性统计模型.我们证明了在不同的参数取值下,收益率序列分别依分布收敛于Lévy指数稳定分布和Lévy稳定分布.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡锡健	新疆大学数学与系统科学学院	65	159	7.0	10.0
2	韩东	上海交通大学数学系	23	96	4.0	9.0