基于CVaR的供电公司电能购买决策模型

• 作者: 张少华 李渝曾 王金凤
• 来源期刊: 电力自动化设备
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 供电公司 购电组合 风险管理 CVaR
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 分析与研究
• 页码范围: 19-23
• 页数: 5页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 4316字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-6047.2008.02.005

摘要

由于市场价格的不确定性和负荷需求的随机性,供电公司在不同市场间购电需要综合考虑风险和收益的均衡问题.借助金融领域的证券组合投资理论,引入一致性风险计量因子条件风险价值 CVaR(Conditional Value at Risk),将均值 -CVaR 风险收益模型应用于供电公司的购电组合,以一定风险条件下最大化期望收益为目标,建立了供电公司在实时平衡市场、现货市场和远期合同市场间的购电决策模型,并将模型转化为线性规划求解,得到了不同风险条件下的购电分配结果和收益变化情况.算例结果表明,供电公司可利用长期合同规避市场风险,CVaR 也能真实地反映供电企业面临的风险大小.所提模型及方法合理、有效.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张少华	上海大学自动化系	64	1456	21.0	37.0
2	李渝曾	上海大学自动化系	58	1584	22.0	39.0
3	王金凤	上海大学自动化系	3	73	3.0	3.0