跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价

• 作者: 杜雪樵 王莉
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 障碍期权 跳扩散过程 Girsanov定理 期权定价
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 页码范围: 248-253
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2550字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.03.006

摘要

本文在标的资产价格服从跳扩散模型的假设下,运用Girsanov定理获得了价格过程的等价鞅测度,用期权定价的鞅方法得出障碍期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王莉	合肥工业大学数学系	33	120	7.0	9.0
2	杜雪樵	合肥工业大学数学系	55	492	14.0	19.0