GARCH模型参数变化的残量检验

• 作者: 王红军 田铮 韩四儿
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 累积和检验 GARCH过程 Brown桥.
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 113-122
• 页数: 10页
• 分类号: O212.1
• 字数: 3920字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2008.02.001

摘要

本文研究GARCH模型参数变化的检验问题.给出残量累积和统计量,在原假设下得到了统计量的极限分布;模拟结果表明残量检验可以弥补Kim, Cho和Lee(2000)[1]提出的平方累积和检验的某些不足,比如经验势函数值过低的问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田铮	西北工业大学应用数学系	164	1005	15.0	22.0
5	韩四儿	西北工业大学应用数学系	12	93	6.0	9.0
6	王红军	西北工业大学应用数学系	10	81	6.0	8.0