套利定价理论在我国证券市场的实证研究——基于渐近主成分分析方法

• 作者: 尹向飞 陈柳钦
• 来源期刊: 西部商学评论
• 学科: 经济
• 关键词: APT 渐近主成分分析 拟合优度 公共因子
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 112-122
• 页数: 11页
• 分类号: F224

摘要

在文章的第一部分简单介绍了APT模型,并对APT以及APT实证分析中存在的一些不足进行简单地论述;然后介绍了渐近主成分分析法;在文章的第三部分对我国证券市场35只股票运用渐近主成分分析法对单因子APT模型、五因子APT模型、十因子APT模型进行实证分析,并与CAPM以及它们相互之间进行比较研究。