基于生存概率的保险基金最优投资策略研究

• 作者: 高建伟
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 随机控制理论 几何布朗运动 HJB方程 保险基金 破产理论 生存概率
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 页码范围: 229-235
• 页数: 7页
• 分类号: O212.2
• 字数: 3268字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.03.003

摘要

利用破产理论和随机控制理论研究保险基金最优投资策略,建立生存概率最大化的目标函数,得到最优投资策略满足的随机微分方程;在初始金逼近0时得到保险基金的最优投资策略的显示解;采用递推算法,得到初始准备金为任意值时的最优投资策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高建伟	华北电力大学工商管理学院	43	566	12.0	23.0