基于STVAR的货币政策效果非对称性

• 作者: 吴强 展凯 彭方平
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 货币政策 非线性效应 模拟退火 平滑转移
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 页码范围: 40-44
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 3635字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2008.03.008

摘要

应用STVAR模型,对中国信贷周期变化与货币政策效果的非对称性进行研究.研究表明:(1)中国货币政策存在明显的"价格之谜"现象,且该现象在信贷扩张状态下表现更显著;(2)相比信贷扩张状态,信贷紧缩状态时,货币政策的产出效益更显著.基于上述结论进一步提供相关政策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	展凯	广东外语外贸大学经贸学院	35	183	8.0	13.0
2	彭方平	中山大学管理学院	20	142	6.0	11.0
3	吴强	华南师范大学经济与管理学院	23	51	5.0	6.0