社会保障基金入市风险分析

• 作者: 何军 周明 陈磊
• 来源期刊: 重庆工商大学学报(西部论坛)
• 学科: 经济
• 关键词: 社保基金 股票市场 风险度量 投资组合
• 年，卷（期）: 2008,（5）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 74-77
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91|F224.9
• 字数: 3312字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8131.2008.05.015

摘要

社保基金入市后,由于自身特殊性质以及我国股票市场的特殊环境,面临着诸多风险,为了实现社保基金入市后盈利性与安全性的均衡,必须实行有效的风险管理.均值-方差模型、β系数模型、VaR模型和CVaR模型在度量资产的风险中有着广泛的应用.均值-方差和β系数分析均表明,社保基金组合的系统性风险小于整个大盘的风险;各股VaR和CVaR值加权明显大于组合的值,也说明了投资组合可分散风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈磊	西北大学公共管理学院	9	64	4.0	8.0
2	何军	西北大学公共管理学院	4	8	2.0	2.0
3	周明	西北大学公共管理学院	36	225	10.0	12.0