带利率离散风险模型破产概率

• 作者: 李俊海
• 来源期刊: 海南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率 破产概率 下鞅 上界
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 数学研究
• 页码范围: 246-248
• 页数: 3页
• 分类号: O211.3
• 字数: 1713字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-4942.2008.03.004

摘要

研究了带利率离散风险模型.在保费收入可以改变的条件下,利用下鞅的收敛性,得到了破产概率的一个上界.在研究过程中允许利率序列是相关的,没有限制其相关的结构,条件一般.本文为风险模型破产概率问题解决提出了一种新思路.