Copula函数中参数极大似然估计的性质

• 作者: 刘次华 吴娟 邱小霞
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: copula函数 样本空间 极大似然估计 最大后验估计
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 210-215
• 页数: 6页
• 分类号: O211.3
• 字数: 4036字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.02.016

摘要

设m维随机变量X＝(X1,X2,…,Xm)的copula函数为C(u1,u2,…,um);α)＝C((F1(x1),F2(x2),…,Fm(xm));α),本文在(X1,X2,…,Xm)的样本空间和(U1,U2,…Um)的样本空间上讨论了m元copula函数中参数α的极大似然估计,得到了边缘分布函数连续时,两样本空间上参数α的极大似然估计和最大后验估计的等价性;而边缘分布函数不连续时,两样本空间上参数α的极大似然估计和最大后验估计的渐近等价性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘次华	华中科技大学数学与统计学院	70	407	13.0	16.0
2	邱小霞	华中科技大学数学与统计学院	11	116	5.0	10.0
3	吴娟	华中科技大学数学与统计学院	16	136	6.0	11.0