多阶段M-SV投资组合优化的离散近似迭代法研究

• 作者: 张鹏
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 多阶段投资组合 离散近似迭代法 嘉量原理 旋转算法
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 页码范围: 257-264
• 页数: 8页
• 分类号: F224.9|O221.2
• 字数: 5611字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.03.008

摘要

文章提出了离散近似迭代法,用该方法求解具有交易成本和交易量限制的多阶段均值一半方差(M-sV)投资组合模型.离散近似迭代方法的基本思路为:首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图;其次,运用嘉量原理求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近.文章还证明了该方法的收敛性和复杂性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张鹏	武汉科技大学管理学院	64	388	11.0	16.0