支付交易费的回望期权定价

• 作者: 柴俊 钱丽丽
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 交易费 回望期权 看跌期权 定价公式
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 143-147
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9|O212.6
• 字数: 2587字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.02.006

摘要

以Black-Scholes模型为基础,通过对回望期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,建立了支付交易费的回望期权定价模型.通过对方程化简和分析,运到PDE相关方法化为Cauchy问题,得出定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	柴俊	华东师范大学教学系	24	175	8.0	12.0
2	钱丽丽	上海外国语大学贤达经济人文学院	1	11	1.0	1.0