发电公司投资组合决策流程

• 作者: 周晓阳 周晨 王访
• 来源期刊: 电力系统及其自动化学报
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 投资组合 条件风险价值 电力期货
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 33-37,45
• 页数: 6页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 5093字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-8930.2008.01.006

摘要

借鉴现代证券投资理论,以条件风险价值为风险计量指标,以效用最大化和风险最小化建模,提出了一个发电公司最优投资组合的决策流程,对发电公司在日前市场、无风险长期合同市场、期货市场总电量的最优分配比例进行了计算.算例仿真和理论研究表明,该决策流程具有一定的实用性,较真实地反映了市场行为,并为不同需求的发电公司提供求解最优投资组合的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周晓阳	华中科技大学数学系	16	365	8.0	16.0
2	周晨	华中科技大学数学系	5	21	2.0	4.0
3	王访	华中科技大学数学系	1	10	1.0	1.0