收益率稳定分布下的可转换债券定价模型

• 作者: 曹龙
• 来源期刊: 安徽大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 可转换债券 稳定分布 风险中性理论 信用风险
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 页码范围: 4-7
• 页数: 4页
• 分类号: O141
• 字数: 3239字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2162.2008.06.002

摘要

论文从我国沪深两市股票收益率服从稳定分布这一事实出发,运用风险中性理论分别建立了没有信用违约和有信用违约两种情况下的可转换债券的定价模型及求解表达式.相对已有文献的研究,论文假定收益率分布是稳定分布而不是正态分布,同时又考虑了信用违约带来的股价跳跃性变化对可转换债券价格的影响,推广了现有文献的相关研究结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曹龙	安徽省经济信息中心经济预测处	6	14	2.0	3.0