随机利率下减缩部分权利金的买权定价

• 作者: 王剑君 胡彩红
• 来源期刊: 湖南工程学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率 鞅方法 减缩部分权利金的买权
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 67-69
• 页数: 3页
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 1826字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-119X.2008.01.018

摘要

假定借贷利率是随机的,满足Ito型随机微分方程,并假定影响利率的随机因素与影响股票价格的随机因素相关,利用鞅方法推导了随机利率下减缩部分权利金的买权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王剑君	湖南工程学院数理系	24	43	4.0	5.0
2	胡彩红	吉首大学张家界学院	7	3	1.0	1.0