线性规划在风险资产投资组合中的应用

• 作者: 张晓红 张立山
• 来源期刊: 职业时空
• 学科: 经济
• 关键词: 线性规划 投资者 风险损失率 最优投资组合 无差异曲线 风险资产投资组合 分析评估 有效边界 平均收益率 总体风险
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 页码范围: 36-36
• 页数: 1页
• 分类号: F830.59

摘要

一、问题的提出假设市场上有n种资产(如股票,债券)供投资者选择,第i种资产记为Si(i=1,2,,,n),某投资机构有数目为M的一笔资金可用作一个时期的投资。经分析评估,估算出这一时期购买Si的平均收益率为ri,并预测出购买Si的风险损失率为σi,且购买Si需支付交易费,费率为Si。考虑到投资种类越是独立和分散,总的风险就越小,不妨假设用这笔资金购买的资产总体

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张立山		13	26	3.0	5.0
2	张晓红	河北师范大学数信学院	11	29	3.0	5.0