一类索赔相依二元风险模型的破产概率问题研究

• 作者: 张冕 高珊
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 风险模型 破产概率 相依索赔 Laplacc变换
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 132-135
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2059字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.02.004

摘要

考虑一种相依索赔风险模型,模型中假设每次主索赔可随机产生一延迟的副索赔,采用Laplacc变换方法,给出了索赔额服从轻尾分布时的最终破产概率,并研究了重尾分布时最终破产概率的渐进式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张冕	阜阳师范学院数学系	19	44	3.0	5.0
2	高珊	阜阳师范学院数学系	29	57	4.0	6.0