利率相依的离散时间保险风险模型的破产问题

• 作者: 刘东海 刘再明
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 一阶自回归 破产前盈余 破产后赤字 风险模型
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 126-131
• 页数: 6页
• 分类号: O211.5
• 字数: 2205字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.02.003

摘要

本文对利率具有一阶自回归的离散时间风险模型进行了研究,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘再明	中南大学数学科学与计算技术学院	133	738	14.0	21.0
2	刘东海	湖南科技大学数学与计算科学学院	30	130	6.0	9.0