部分信息情形下带有红利的最优投资模型研究

• 作者: 胡慧敏 费为银 鲍品娟
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 效用函数 投资策略 梯度算子 Clark公式 红利
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 页码范围: 362-366
• 页数: 5页
• 分类号: F224.9
• 字数: 3078字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.04.006

摘要

本文讨论部分信息情形下带有红利的最优投资策略,推广了Lakner模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡慧敏	安徽工程科技学院应用数理系	13	40	5.0	6.0
2	费为银	安徽工程科技学院应用数理系	101	388	10.0	14.0
3	鲍品娟	安徽工程科技学院应用数理系	6	13	2.0	3.0