EDF模型在中国商业银行信用风险管理中的应用

• 作者: 李舜蛟 王文胜
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 经济
• 关键词: EDF模型 商业银行 信用风险 预期违约频率
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 22-26
• 页数: 5页
• 分类号: F830.33
• 字数: 5265字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-9190.2008.01.004

摘要

由于我国违约数据库的缺乏,我国经验EDF函数还没有建立,这极大地制约了EDF模型在我国商业银行信用风险管理中的应用.本文在我国EDF模型现有实证研究成果的基础上,选取我国上市公司2003～2006年的相关数据,尝试建立我国经验EDF函数,并用试点试验(Pilot Test)方法对EDF模型的预测能力和稳定性进行检验.实证结果表明EDF模型能够在上市公司违约前1～2年预测出其信用质量的下降,同时EDF模型对公司信用风险度量具有很好的稳定性.结果表明,将EDF模型应用于我国商业银行信用风险管理是可行的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李舜蛟	兰州大学经济学院	1	32	1.0	1.0