大偏差控制在部分信息下最优投资问题中的应用

• 作者: 刘宏建 梁勇 费为银
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 大偏差 风险敏感性控制 投资策略 部分信息 红利
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 页码范围: 373-379
• 页数: 7页
• 分类号: F224.9
• 字数: 3412字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.04.008

摘要

利用大偏差控制技术推广部分信息情形下最优投资模型,研究投资者最大化财富增长率超过给定指标的概率.考虑带有红利的股票市场情形,给出了在部分信息情形下带有红利的最优投资策略和最优值函数.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	费为银	安徽工程科技学院应用数理系	101	388	10.0	14.0
2	刘宏建	安徽工程科技学院应用数理系	15	53	5.0	7.0
3	梁勇	安徽工程科技学院应用数理系	16	32	2.0	5.0