期权定价的鞅及其对偶鞅模型

• 作者: 刘新平 胡之英
• 来源期刊: 云南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 鞅 对偶鞅
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 11-14
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 1330字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9793.2008.02.003

摘要

未定权益的定价问题就是求其收益函数的贴现在等价鞅测度下的期望,考虑测度变换对于期权定价的影响,尝试用期权定价的鞅及其对偶鞅方法得出欧式期权定价的模型和二者之间的关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘新平	陕西师范大学数学与信息科学学院	86	534	12.0	18.0
2	胡之英	陕西师范大学数学与信息科学学院	2	4	1.0	2.0