美式期权定价问题的变网格差分方法

• 作者: 张铁 祝丹梅
• 来源期刊: 计算数学
• 学科: 数学
• 关键词: 美式期权定价 自由边值问题 变网格差分算法 稳定和收敛性 数值计算
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 页码范围: 379-387
• 页数: 9页
• 分类号: O24
• 字数: 5235字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0254-7791.2008.04.005

摘要

本文提出一种求解美式期权定价自由边值问题的变网格差分方法.通过建立一个自由边界所满足的方程,利用变网格技术可同时求出期权的差分解和最佳执行边界.本文分别讨论了显式和隐式变网格差分格式,并给出了差分解的收敛性和稳定性分析.数值实验表明本文算法是一个非常有效的期权定价算法.