商业银行抵押风险分析

• 作者: 于晨曦 孙俊波
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 抵押 巴塞尔协议 违约损失率
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 41-47
• 页数: 7页
• 分类号: F830.5
• 字数: 11004字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-9190.2008.01.007

摘要

抵押是巴塞尔新资本协议规定的风险缓释工具之一.抵押品对商业银行优化资本结构、改变盈利模式和防范信用风险有着重要的作用和意义.本文首先借助一个数量模型和LGD的概念,对抵押品的风险缓释功能进行了理论分析,进而结合我国商业银行抵押贷款现状的统计结果,分析了当前银行抵质押业务中存在的问题,据此给出了对策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	于晨曦		5	17	2.0	4.0
2	孙俊波		2	33	2.0	2.0