中国玉米期货市场套期保值功能的实证分析

• 作者: 乔娟 陈雨生
• 来源期刊: 农业技术经济
• 学科: 经济
• 关键词: 玉米期货 套期保值 有效性
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 31-37
• 页数: 7页
• 分类号: F3
• 字数: 4746字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-6370.2008.02.005

摘要

套期保值者是期货市场诞生的最原始推动力,套期保值是期货市场最重要的功能之一.本文运用相关性分析、基差分析、套期保值效果值分析、合约流动性分析等方法及相应指标,对中国玉米期货市场(DCE)套期保值功能进行实证分析,并与美国玉米期货市场(CBOT)进行对比.结果显示,中国玉米期货市场套期保值功能正在逐步改善,但与发达的美国玉米期货市场相比还有较大改进余地.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	乔娟	中国农业大学经济管理学院	211	2837	27.0	43.0
2	陈雨生	中国农业大学经济管理学院	14	177	8.0	13.0