风险相依的保险投资组合研究

• 作者: 陈静
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 随机占优 增凹序 拉普拉斯变换序 保险投资组合 相依风险
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 页码范围: 236-241
• 页数: 6页
• 分类号: O212.2
• 字数: 3808字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.03.004

摘要

在个人和团体风险模型中,用s=Em=1x.表示保险投资组合的累积索赔,其中,X1,I>/1表示第i个保单产生的损失,N表示保险公司在一定时期内(例如,一年)总的索赔项数,每一个保单可能包含若干个不同的项目,假定一个保单的损失是这些不同项目索赔的总和,而一个保单的不同项目的索赔往往是相关的.Marceau et al.(1999)建立了一个相依风险模型,其中考虑了保险投资组合中个体风险之间的相依性.最近,Denuit(2001)证明了两个不同参数投资组合的索赔向量之间拉普拉斯变换序成立.本文将证明,事实上更强的随机序是成立的,并将该模型推广到团体风险模型的情形.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈静	深圳大学经济学院	14	110	4.0	10.0