按比例分红策略下具有常利率的复合泊松风险模型——3个保险精算量的联合分布

• 作者: 张春生 徐明军 王玲芝 裴新年
• 来源期刊: 天津师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 复合泊松分布的风险模型 利率 按比例分红策略 破产时刻 破产前的瞬时盈余额 破产赤字 转移密度函数 拉普拉斯变换
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 页码范围: 49-53
• 页数: 5页
• 分类号: O174.5|O211.6
• 字数: 2595字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1114.2008.04.013

摘要

根据按比例分红策略下具有常利卑的传统风险过程,得到了关于破产时刻、破产前的瞬时盈余颧及破产赤宇的联合分布的确切表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张春生	南开大学数学学院	42	259	7.0	15.0
2	王玲芝		7	3	1.0	1.0
3	裴新年	中共天津市委党校基础课教研部	10	5	1.0	1.0
4	徐明军		2	3	1.0	1.0